RでWBICを計算するサンプル

DRANK

「渡辺澄夫 広く使えるベイズ情報量規準WBIC」に掲載されているMATLABによるWBICの計算例をRに移植。 主な変更点は以下の通り。 RLCT推定値の計算でオーバーフローする部分を修正。 SMALLVALで数値微分しているようなので、参考のため微分値を追加(RLCT_d)。 ####### Constants in Reduced Rank Regression Y=B*A*X+noise ############## MM=6 ### Input Di...